Si bien la mayoría de los observadores del criptomercado siguen enfocados en la lucha continua de Bitcoin con $ 31,000, Ethereum cerró recientemente por encima del nivel psicológicamente importante de $ 2000 por primera vez en semanas. Ahora que está a punto de cerrar a la baja durante cuatro días consecutivos, adoptemos un enfoque basado en la evidencia y determinemos si cuatro días consecutivos a la baja para Ether es históricamente alcista o bajista en el futuro. ¡Vamos a sumergirnos!
El cierre de Ethereum por encima de $ 2000 seguido de un retroceso
Después de cerrar en un impresionante máximo de varias semanas y volver por encima del nivel de $2000 el 13 de julio, Ether ha retrocedido durante cuatro sesiones consecutivas, una de las condiciones que probaremos momentáneamente. Para agregar mejor contexto a la prueba, también agregaremos dos condiciones más que requieren que [1] Ether está por encima de su 200ma y eso [2] su 200ma está aumentando. ¿Por qué? El 200ma y su pendiente actúan como filtros simples para ayudar a determinar el régimen de mercado. Por ejemplo, este último retroceso de cuatro días en Ether ocurre en un mercado en mejora en el que ETH está por encima del aumento de 200ma. Si el retroceso actual de cuatro días se produjera en un régimen de mercado con tendencia a la baja, requeriríamos que ETH esté por debajo de su 200ma decreciente.
Gráfico diario de Ethereum | ETHUSD en TradingView.com
¿Qué sugiere este retroceso en Ethereum por su precio? Para averiguarlo, analizaremos todas las señales desde el inicio y también las compararemos con un enfoque simple de “comprar y mantener”. Esto nos proporcionará una línea de base para comprender mejor los resultados de las pruebas de hoy.
Cuatro días menos en comparación con comprar y mantener
El siguiente gráfico de tiempo de espera muestra los resultados históricos de la configuración técnica actual de Ether en la parte superior con un enfoque simple de “comprar y mantener” en la parte inferior. En otras palabras, mostraremos resultados hipotéticos utilizando varios tiempos de espera únicamente para cuando Ethereum haya cerrado a la baja durante cuatro días consecutivos mientras está por encima de su aumento de 200 ma en la parte superior. Los resultados inferiores actuarán como referencia, suponiendo una compra hipotética de ETHUSD sin condiciones de ningún tipo y una salida n días después.
Comparación comercial promedio | FUENTE: REK Intelligence, Tableau
Si bien ambos enfoques muestran resultados comerciales promedio positivos en cada salida que probamos desde los 7 días hasta los 90 días, nuestra línea de base “comprar y mantener” en realidad supera la configuración técnica actual de cuatro días hacia abajo. La única excepción es la “salida en 90 días” en la que la configuración actual supera ligeramente el promedio histórico de “comprar y mantener”, superándolo del 62,1 % al 59,4 %.
Pero si bien la estadística comercial promedio sigue siendo importante, no siempre cuenta toda la historia. Al observar una comparación de las pérdidas hipotéticas más grandes para ambos enfoques utilizando las mismas condiciones descritas anteriormente, tenga en cuenta que las pérdidas más grandes (es decir, las peores transacciones) para la configuración actual de cuatro días son mucho más bajas que para una simple “comprar y mantener”. acercarse. Esta comparación de pérdidas más grande indica que, si bien la configuración actual puede no superar a “comprar y mantener” en términos de comercio promedio, Ethereum puede tener actualmente una exposición al riesgo más baja de lo habitual, algo que la mayoría de los operadores experimentados apreciarán.
Comparación de pérdidas más grandes | FUENTE: REK Intelligence, Tableau
Si bien el pasado no predice el futuro, según nuestro análisis, Ethereum parece estar preparado para un potencial alcista, en su mayoría en línea con las expectativas típicas de “comprar y mantener”. En otras palabras, no demasiado emocionante y aparentemente carente de una ventaja significativa en este momento. Dicho esto, el riesgo también parece más bajo de lo habitual en relación con las estadísticas de pérdidas más grandes de “comprar y mantener”. Comerciantes tomen nota. Ethereum ahora puede estar ofreciendo su perfil de retorno típico basado en su configuración técnica actual, pero con una exposición al riesgo general más baja.
DB the Quant es el autor del Informe de inteligencia REK boletín sobre Substack. Seguir @REKInteligencia en Twitter para investigación y análisis de criptomercado basados en evidencia. Nota importante: este contenido es de naturaleza estrictamente educativa y no debe considerarse un consejo de inversión. Imágenes destacadas creadas con Tableau. Gráficos de TradingView.com.